2413 首板高开-低开-弱转强 三态涨停量价共振策略 49499

1. 涨停基因筛选体系：

• 基础股票池：全市场非科创 / 非 ST / 上市满 50 日个股
• 首板基因：筛选昨日首次涨停且前 1 日无连板个股
• 炸板基因：捕捉昨日触及涨停但未封板个股

2. 多形态量价验证：

• 首板低开形态：
  • 60 日价格处于历史前 50% 低位区间
  • 集合竞价低开 3%-4.5%
  • 昨日成交额＞1 亿元
• 首板高开形态：
  • 昨日成交额 5.5-20 亿元
  • 流通市值 70-520 亿元
  • 竞量占比前日 3% 以上，高开 0-6%
• 弱转强形态：
  • 过滤近 4 日涨幅＞28% 的过热股
  • 排除前日收盘跌幅＞5% 的弱势股
  • 竞量占比前日 3% 且高开 2-9%

3. 技术面突破验证：

• 左压测试：突破百日高点伴随成交量放大（量能＞前期压力位最大量 90%）
• 均线支撑：5 日均线动态止损机制
• 价格结构：排除股价＞9 元的高价股

4. 交易执行规则：

• 分层下单：早盘 9:26 集合竞价结束前完成建仓
• 分层止盈：11:25 前盈利达标的个股优先了结
• 强制止损：跌破 5 日线即触发清仓
• 涨停管理：昨日涨停股破板即卖出

5. 风险控制体系：

• 流动性保护：单只个股仓位≤总资金 1/N（N = 持仓数量）
• 异常波动过滤：排除竞量不足或过度高开个股
• 分散持仓：等权重配置多形态标的

超短策略

from jqdata import *
from jqfactor import *
import pandas as pd
from datetime import datetime,timedelta,date


################################### 初始化设置 #############################################
def initialize(context):
    set_option('use_real_price', True)
    log.set_level('system', 'error')
    set_option('avoid_future_data', True)
    
def after_code_changed(context):
    g.n_days_limit_up_list = []   #重新初始化列表
    unschedule_all() # 取消所有定时运行    
    # run_daily(get_stock_list, '9:05')
    run_daily(buy, '09:26')
    run_daily(sell, time='11:25', reference_security='000300.XSHG')
    run_daily(sell, time='14:50', reference_security='000300.XSHG')


def after_trading_end(context):
    print('———————————————————————————————————')
    
## 定义股票池     
def set_stockpool(context):
    yesterday = context.previous_date 
    initial_list = get_all_securities('stock', yesterday).index.tolist()
    return initial_list

##################################  交易函数群 ##################################
def buy(context):
    current_data = get_current_data()
    qualified_stocks =  get_stock_list(context)
    if qualified_stocks:
        value = context.portfolio.available_cash / len(qualified_stocks)
        for s in qualified_stocks:
            # 下单   #至少够买1手
            if context.portfolio.available_cash/current_data[s].last_price>100: 
                order_value(s, value, MarketOrderStyle(current_data[s].day_open))
                print('买入' + s)
                
def sell(context):
    stime = context.current_dt.strftime("%H%M")
    current_data = get_current_data()
    
    for s in list(context.portfolio.positions):
        close_data = attribute_history(s, 4, '1d', ['close'])
        M4=close_data['close'].mean()
        MA5=(M4*4+current_data[s].last_price)/5
        position=context.portfolio.positions[s]
        
        if ((position.closeable_amount != 0) and (current_data[s].last_price < current_data[s].high_limit) and (current_data[s].last_price > 1*position.avg_cost)):#avg_cost当前持仓成本
            order_target_value(s, 0)
            ret=100*(position.price/position.avg_cost-1)
            print('止盈卖出 ' + get_security_info(s).display_name + s + ' 收益率:{:.2f}%'.format(ret,'.2f'))
        
        #跌破5日线止损
        if ((position.closeable_amount != 0) and (current_data[s].last_price < MA5)):
            order_target_value(s, 0)
            ret=100*(position.price/position.avg_cost-1)
            print('止损卖出 ' + get_security_info(s).display_name + s + ' 收益率:{:.2f}%'.format(ret,'.2f'))
        
##### 选股函数群 #####

选股函数解锁后查看：

# 每日初始股票池
def prepare_stock_list(context):
    today = context.current_dt.date()
    yesterday = context.previous_date
    initial_list = set_stockpool(context)
    initial_list = filter_kcbj_stock(initial_list)
    initial_list = filter_st_paused_stock(initial_list, today)
    initial_list = filter_new_stock(initial_list, today)
    # 首次运行，添加前2天的数据
    if not g.n_days_limit_up_list:
        days = get_trade_days( end_date = yesterday, count=3)[:-1]
        for day in days:
            g.n_days_limit_up_list.append(get_hl_stock(initial_list, day, 1))

    hl_list = get_hl_stock(initial_list, yesterday, 1)     # 昨日涨停
    g.n_days_limit_up_list.append(hl_list)

    hl1_list = set(g.n_days_limit_up_list[-2])      # 前1日曾涨停
    #hl2_list = set(g.n_days_limit_up_list[-2] + g.n_days_limit_up_list[-3])  # 前2日曾涨停
    hl_list = [stock for stock in hl_list if stock not in hl1_list]

    # 昨日曾涨停但未封板
    hl_list2 = get_ever_hl_stock2(initial_list, yesterday)
    hl_list2 = [stock for stock in hl_list2 if stock not in hl1_list]
    
    g.n_days_limit_up_list.pop(0)  # 移除无用的数据
    return hl_list, hl_list2


###################################  涨停形态筛选 ##################################

1 、筛选出某一日涨停的股票 2 、筛选出某一日曾经涨停的股票，含炸板的 3 、筛选出某一日曾经涨停但未封板的股票

# 过滤函数
def filter_new_stock(initial_list, date, days=50):
    return [stock for stock in initial_list if get_security_info(stock).start_date < date - timedelta(days=days)]

def filter_st_paused_stock(initial_list, date):
    current_data = get_current_data()
    return [stock for stock in initial_list if not (
            current_data[stock].is_st or 
            current_data[stock].paused or 
            '退' in current_data[stock].name)]


def filter_kcbj_stock(initial_list):
    return [stock for stock in initial_list if stock[0] != '4'  and stock[0] != '8' and stock[:2] != '68']  #and stock[0] != '3'


### end ###