# 风险及免责提示：该策略由聚宽用户在聚宽社区分享，仅供学习交流使用。
# 标题：四年多翻9倍，年化73%，成长因子评分筛选
# 回测资金 200000
# 三个成长因子评分后，筛选，每周调仓。年化达70%
# 导入函数库
from jqdata import *
from jqfactor import *
import pandas as pd
#初始化函数
def initialize(context):
#设定股票池
set_benchmark('000905.XSHG')
# 用真实价格交易
set_option('use_real_price', True)
# 打开防未来函数
set_option("avoid_future_data", True)
# 将滑点设置为0
set_slippage(FixedSlippage(0))
# 设置交易成本万分之三
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5),type='fund')
# 过滤order中低于error级别的日志
log.set_level('order', 'error')
#选股参数
g.stock_num = 5 # 设置最大持仓股票数量
g.no_trading_today_signal = False # 指示策略是否应该执行交易操作
g.hold_list = [] # 用于存储当前持有股票的列表。
run_weekly(my_trade, weekday=1, time='9:30', reference_security='000300.XSHG') # 每周第一个交易日运行my_trade
run_daily(close_account, '14:30') # 每天 14:30 运行close_account
run_daily(print_position_info, time='15:10', reference_security='000300.XSHG') # 每天 15:10 运行
关键#1-1 选股模块 函数解锁后查看：
#1-2 开盘前打印自选股
def print_stock_list_before_open(context):
stock_list = get_stock_list(context) # 获取自选股列表，这通常是基于某些选股策略筛选出的股票
stock_list = filter_paused_stock(stock_list) # 过滤掉停牌的股票
stock_list = stock_list[:g.stock_num] # 只保留前g.stock_num（全局变量，表示要操作的股票数量）数量的股票
print('今日自选股:{}'.format(stock_list)) # 打印今日的自选股列表
#2-1 开盘时运行函数
def my_trade(context):
g.no_trading_today_signal = today_is_between(context, '04-05', '04-30') #判断今天是否为账户资金再平衡的日期
g.hold_list= list(context.portfolio.positions.keys()) # 获取当前持有的股票列表
if g.no_trading_today_signal: # 如果今天不是交易日（例如，是资金再平衡的日期），则直接返回，不进行交易
return
check_out_list = get_stock_list(context) # 获取自选股列表
check_out_list = filter_limitup_stock(context, check_out_list) # 过滤掉涨停的股票
check_out_list = filter_limitdown_stock(context, check_out_list) # 过滤掉跌停的股票
check_out_list = filter_paused_stock(check_out_list) # 过滤掉停牌的股票
check_out_list = check_out_list[:g.stock_num] # 只保留前g.stock_num数量的股票
adjust_position(context, check_out_list) # 调整持仓股票
# 3-1 交易函数
# 调整特定股票的持仓至特定价值
def order_target_value_(security, value):
if value == 0: # 如果目标价值为0，表示需要卖出该股票
log.debug("Selling out %s" % (security)) # 记录日志信息，表示卖出操作
else:
log.debug("Order %s to value %f" % (security, value)) # 否则，记录日志信息，表示调整持仓至特定价值的操作
return order_target_value(security, value) # 调用order_target_value函数执行调整持仓操作，该函数会根据传入的价值调整持仓，返回订单对象
# 买入特定价值的股票
def open_position(security, value):
order = order_target_value_(security, value) # 调用之前定义的order_target_value_函数尝试买入股票
if order != None and order.filled > 0: # 检查订单是否创建成功，并且是否至少成交了一部分
return True # 如果成功，返回True
return False # 如果订单创建失败或未成交，返回False
# 关闭特定股票的持仓，即全部卖出
def close_position(position):
security = position.security # 从持仓对象中获取股票代码
order = order_target_value_(security, 0) # 调用之前定义的order_target_value_函数尝试卖出股票，目标价值设置为0，可能会因停牌失败
if order != None: # 检查订单是否创建成功
if order.status == OrderStatus.held and order.filled == order.amount: # 检查订单状态是否为held（已成交）且成交数量等于下单数量
return True # 如果是，返回True
return False # 如果订单创建失败或未全部成交，返回False
# 卖出账户中所有持仓
def close_account(context):
if g.no_trading_today_signal == True: # 检查是否设置了不允许交易的信号
if len(g.hold_list) != 0: # 如果今天不允许交易，但持有列表不为空
for stock in g.hold_list: # 遍历持有列表中的所有股票
order_target(stock, 0) # 对每只股票执行卖出操作，目标价值设置为0
log.info("卖出[%s]" % (stock)) # 记录日志信息，表示卖出操作
# 股票调仓
def adjust_position(context, buy_stocks):
for stock in context.portfolio.positions: # 遍历当前投资组合中的每一只股票
if stock not in buy_stocks: # 检查当前股票是否在买入列表中
log.info("[%s]不在应买入列表中" % (stock)) # 如果股票不在买入列表中，记录日志信息
position = context.portfolio.positions[stock] # 获取当前股票的持仓信息
close_position(position) # 卖出当前不在买入列表中的股票
else:
log.info("[%s]已经持有无需重复买入" % (stock)) # 如果股票已经在买入列表中，记录日志信息，表示无需重复买入
position_count = len(context.portfolio.positions) # 获取当前投资组合中的股票数量
if g.stock_num > position_count: # 检查目标持股数量是否大于当前持股数量
value = context.portfolio.cash / (g.stock_num - position_count) # 计算每只股票应该分配的资金
for stock in buy_stocks: # 遍历买入列表中的股票
if context.portfolio.positions[stock].total_amount == 0: # 检查股票是否已经在投资组合中持有
if open_position(stock, value): # 如果股票不在投资组合中，尝试买入股票
if len(context.portfolio.positions) == g.stock_num:# 如果成功买入股票，并且投资组合中的股票数量达到了目标数量，停止买入更多股票
break
# 过滤停牌股票
def filter_paused_stock(stock_list):
current_data = get_current_data() # 获取当前所有股票的数据
return [stock for stock in stock_list if not current_data[stock].paused] # 使用列表推导式，返回不在停牌状态的股票列表
# 过滤ST及其他具有退市标签的股票
def filter_st_stock(stock_list):
current_data = get_current_data() # 获取当前所有股票的数据
return [stock for stock in stock_list # 使用列表推导式，返回不是ST股且名称中不包含特定退市标签的股票列表
if not current_data[stock].is_st
and 'ST' not in current_data[stock].name
and '*' not in current_data[stock].name
and '退' not in current_data[stock].name]
# 过滤涨停的股票
def filter_limitup_stock(context, stock_list):
last_prices = history(1, unit='1m', field='close', security_list=stock_list) # 获取最近一分钟的收盘价
current_data = get_current_data() # 获取当前所有股票的数据
return [stock for stock in stock_list if stock in context.portfolio.positions.keys() # 使用列表推导式，返回不在涨停状态或已持有的股票列表
or last_prices[stock][-1] < current_data[stock].high_limit]
# 过滤跌停的股票
def filter_limitdown_stock(context, stock_list):
last_prices = history(1, unit='1m', field='close', security_list=stock_list) # 获取最近一分钟的收盘价
current_data = get_current_data() # 获取当前所有股票的数据
return [stock for stock in stock_list if stock in context.portfolio.positions.keys() # 使用列表推导式，返回不在跌停状态或已持有的股票列表
or last_prices[stock][-1] > current_data[stock].low_limit]
# 过滤科创股票
def filter_kcb_stock(context, stock_list):
return [stock for stock in stock_list if stock[0:3] != '688']
# 过滤次新股
def filter_new_stock(context,stock_list):
yesterday = context.previous_date # 获取昨日日期
# 使用列表推导式，返回上市时间超过250日的股票列表
return [stock for stock in stock_list if not yesterday - get_security_info(stock).start_date < datetime.timedelta(days=250)]
#4-1 判断今天是否为账户资金再平衡的日期
def today_is_between(context, start_date, end_date):
today = context.current_dt.strftime('%m-%d') # 获取当前日期，并格式化为月-日的形式，例如 '04-15' 表示 4月15日
return start_date <= today <= end_date # 判断当前日期是否在开始日期和结束日期之间（包含边界），返回一个布尔值，如果当前日期在范围内，则返回 True，否则返回 False
#5-1 打印每日持仓信息
def print_position_info(context):
#打印当天成交记录
trades = get_trades() # 获取当天所有成交记录
for _trade in trades.values(): # 遍历成交记录字典的值（即成交记录对象）
print('成交记录：'+str(_trade))
#打印账户信息
for position in list(context.portfolio.positions.values()): # 遍历账户中所有持仓的股票信息
securities=position.security # 获取股票代码
cost=position.avg_cost # 获取股票当前持仓成本
price=position.price # 获取股票最新价
ret=100*(price/cost-1) # 计算股票收益率
value=position.value # 获取股票市值
amount=position.total_amount # 获取股票持股数量
print('代码:{}'.format(securities))
print('成本价:{}'.format(format(cost,'.2f')))
print('现价:{}'.format(price))
print('收益率:{}%'.format(format(ret,'.2f')))
print('持仓(股):{}'.format(amount))
print('市值:{}'.format(format(value,'.2f')))
print('———————————————————————————————————')
print('———————————————————————————————————————分割线————————————————————————————————————————')
2025-02-21 